DISTRIBUZIONE NORMALE

Si definisce come "Distribuzione normale" la distribuzione di variabile casuale continua dipendente da due parametri: m, la media, e s2, la varianza. E´ senza dubbio la distribuzione continua più largamente usata e viene anche comunemente chiamata curva degli errori o distribuzione di De Moivre o di Gauss o di Laplace.
L´assunzione alla base di questo tipo di distribuzione è che ogni errore di un'osservazione sperimentale è dovuto alla somma degli effetti (effetto) di un gran numero di cause indipendenti.
Molte situazioni sperimentali sono soggette a errori casuali e si possono descrivere adeguatamente con la distribuzione normale, che ha pertanto un ampio spettro di applicazione, senza peraltro essere del tutto universale.
Se i parametri della distribuzione normale sono m=0 e s2=1, la distribuzione assume il nome di distribuzione normale centrata e ridotta o standardizzata.
Qualsiasi variabile casuale normale può essere trasformata in una variabile casuale centrata e ridotta o standardizzata mediante la trasformazione di variabile casuale che consiste nel sottrarre la media e dividere per la deviazione standard.

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